LITMIR.BIZ

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Подробнее

Целью статьи является анализ феномена гетерогенности при самооценке здоровья для населения России в 2001–2015 гг. с выделением типов гетерогенности и ее социально-экономических детерминант, а также детерминант, связанных со здоровьем. Модель обобщенного порядкового пробита со случайными эффектами с учетом объективного индекса заболеваемости выявила, что детерминантами наблюдаемой гетерогенности в РФ для обоих полов являются семейное положение, доход, неполное среднее образование, проживание за пределами города и в отдельных регионах РФ, для женщин на разброс самооценок здоровья также влияет возраст. Для женщин детерминантами наблюдаемой гетерогенности также является среднее образование, а набор регионов, вносящихся гетерогенность типа сдвига пороговых значений, различается для мужчин и женщин. Исследование показало, что прямое сравнение самооценок здоровья для различных групп населения без учета гетерогенности приводит к неверным выводам.

Подробнее

Муниципальные закупки являются существенным элементом стоимостной структуры российской системы госзаказа. В статье приведены результаты анализа ценовых исходов муниципальных закупок нефтепродуктов в нескольких районах Московской области в 2007–2011 гг. с целью выявления степени воздействия ряда факторов на контрактные цены. На эмпирических данных показано, что существуют отличия в механизмах формирования цен контрактов в разных районах.

Подробнее

Environmental pollution has increasingly become an issue of global concern because of climate change and consciousness for environmental sustainability. To this end, this paper investigates the relationship between energy consumption, carbon dioxide (CO2) emissions and economic growth of the G8 countries over the period of 56 years spanning 1960 through 2015 using both the Fully Modified and Dynamic OLS estimation techniques. The empirical investigation establishes the critical roles played by energy consumption and CO2 emissions on economic growth but in substantially opposite directions. While that of the former positively enhances economic growth, on the one hand, the latter negatively deters it. In addition, a long-run relationship is equally established but with the varied direction of causality. Finally, the study offers significant policy implications directed at using energy resource efficiently as well as curtailing environmental contaminants.

Подробнее

В работе показано, что начиная с 2009 года экономический рост регионов России перестал быть положительно связан с ростом финансовой глубины. В своем проявлении этот феномен близок «исчезающему эффекту» влияния финансового развития на экономический рост, описанному в (Rousseau, Wachtel, 2011). При этом его природу предлагается связывать не с финансовым «перенасыщением», а с другими причинами, среди которых – затянувшийся в стране экономический кризис и исчерпание сырьевой модели роста.

Подробнее

В работе представлена модель динамики показателей социальной сферы в России. На первом этапе строится теоретическая макроэкономическая модель экономики России с учетом особенностей социально-экономического развития, позволяющая сформировать множество базовых показателей, определяющих динамику социальных индикаторов. На втором этапе производится статистическая проверка теоретических построений. На заключительном шаге полученные модели тестируются на уровне регионов России. В качестве показателей социальной сферы выбраны реальная заработная плата, реальный среднедушевой доход, число безработных, число вакансий, показатели социального неравенства по доходам. Предлагаемый подход позволяет вскрыть определенные закономерности в динамике указанных показателей, а также объяснить наблюдаемые феномены.

Подробнее

Журнал адресован специалистам аналитических отделов банков, компаний, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, маркетологам и менеджерам различного уровня, а также научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области эконометрики и прикладной статистики. В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы, помещаемые в журнале, посвящены эмпирическому анализу конкретных российских социально-экономических и финансовых процессов и систем, проблемам образования и консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: • принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; • выбора оптимальных решений игры на финансовых и фондовых рынках; • эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализа и прогноза потребительского спроса; • прогнозирования в бизнесе и в задачах социально-экономического развития региона, страны в целом; • использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; • содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Журнал является первым и единственным периодическим изданием в данной области, дополняющим такие известные зарубежные журналы, как Journal of Applied Econometrics, Econometrica, Journal of Econometrics, Econometrics Reviews и др. Журнал выходит 4 раза в год. Журнал включен в международную базу данных RePEc.

Подробнее

В статье представлен анализ конкурентной среды современного предпринимательства на примере семейного предпринимательства, который позволил автору сделать вывод об эффективно функционирующей конкурентной среде как детерминанте состояния и динамики конкурентности любого отраслевого рынка. Семейное предприятие определено как субъект микропредпринимательства, в рамках которого могут быть реализованы различные формы предпринимательской активности близких родственников на основе их совместного семейного капитала. Отмечено, что для развития конкурентной среды семейного предпринимательства в современной России необходимо повышение качества институциональной среды, в частности качества региональных и муниципальных программ и мероприятий по развитию микропредпринимательства. Подчеркнуто значение антимонопольного регулирования в качестве одного из главных инструментов формирования и развития конкурентной среды. Сделан вывод о минимизации административных барьеров в целях реализации принципов рыночной экономики с сохранением прозрачного контроля демократических институтов как основной задачи на пути развития конкурентной среды семейного предпринимательства в современной России.

Подробнее

В статье представлены результаты исследования методов экспертной оценки как методологической основы создания системы экспертной оценки качества образования в области технологического предпринимательства.

Подробнее

В статье рассматриваются вопросы обучения предпринимательскому образованию, роль оценки ущерба и управления рисками при формировании компетенций будущих предпринимателей. Проведен анализ отечественных и зарубежных подходов к формированию основных предпринимательских компетенций. Подчеркивается важность умений предпринимателя анализировать и управлять рисками, в том числе и от внешних антропогенных и природных воздействий. Проведенный анализ подтвердил, что важной составляющей образовательных программ предпринимательского образования являются дисциплины, связанные с оценкой ущерба и управлением рисками в предпринимательской деятельности. Статья содержит исследование образовательных программ бакалавриата и магистратуры 55 ведущих вузов России, осуществляющих обучение по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Инноватика». Исследование выявило низкий показатель средней доли дисциплин, формирующих компетенции в области оценки ущерба и управления рисками, а также преимущества образовательных программ по направлению «Экономика» при изучении данных вопросов. В статье поднимается проблема методического обеспечения дисциплин по оценке ущерба и управлению рисками, а также описывается раннее исследование по оценке комплексного ущерба, проведенное в 2016–2017 гг., в ходе которого было впервые предложено определение, классификация и методика оценки комплексного ущерба от пожаров, учитывающая вопросы оценки косвенного экономического, социоэкономического и эколого-экономического ущерба. Разработанная методика позволит обучать будущих предпринимателей вопросам оценки ущерба и управлению рисками.

Подробнее