Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - В. Б. Живетин Риски и безопасность человеческой деятельности

Скачать книгу

создавать модели различного уровня, содержания и свойства.

      16. Для компенсации влияния погрешностей δх на величину потерь вводятся допустимые оценочные значения хoдоп параметров х и соответствующая им область Ωoдоп

Ωдоп, т. е. вводится множество значений, характеризующее запас Δ1 = (хдоп – хoдоп) > 0.

      17. При контроле рыночной системы и соответственно динамических процессов, когда

Ωoдоп
Ωдоп, т. е. хдиндоп ≤ хoдоп ≤ хдоп для одностороннего ограничения сверху.

      18. Предотвращение потерь состоит в обеспечении условия хφ(t)

Ωдиндоп для любого момента времени t функционирования рыночной системы. Однако система контроля способна определить х*доп = хдоп + δхдоп, где δхдоп – погрешность функционирования системы контроля. При этом человек имеет информацию о Ω*доп, сформированных из х*доп. В этих условиях оператор может обеспечить только хизм
Ω*доп, а это означает, что при управлении возможен выход xф из области Ωдоп, что означает соответствующие потери и риск.

      19. В силу того, что процессы xф и xизм являются случайными, меру потерь будем вводить с помощью вероятностей Pi

событий, связанных с выходом (xi)ф в Ωкр.

      20. С учетом сказанного, необходимо разработать интегральные показатели риска

      Pi = Pi (Ωдоп, Ωдин доп, Ωoдоп, Мk(хф), Мk(хизм), a, b) (i = 1,2…),

      где Мk(хф) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xф; Мk(хизм) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xизм; a, b – параметры системы (векторные величины).

      21. В дальнейшем под интегральными показателями рисков рыночной системы будем понимать вероятности того, что фактические значения параметров рыночной системы и ее отдельных подсистем (по различным причинам) покидают область допустимых состояний в процессе функционирования.

      22. Полученные расчетным путем Pi

уточняются в процессе функционирования рыночной системы. В последнем случае уточняются как Pi, так и область Ωoдоп.

      Опасные и безопасные ситуации

      Поиск решения задачи в работе осуществляется при следующих допущениях относительно контролируемого и ограничиваемого индикатора x:

      – критическое значение параметра состояния постоянно и не зависит от времени (xкр = const);

      – фактические и измеренные значения параметра представляют собой случайные процессы с известным законом распределения;

      – превышение

Скачать книгу