ТОП просматриваемых книг сайта:
Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн.Название Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)
Год выпуска 2009
isbn 978-5-986640-48-8, 978-5-903140-49-7
Автор произведения В. Б. Живетин
Жанр Математика
Вероятность Р3 характеризует такое состояние, при котором превышение х значения хкр не фиксируется в процессе контроля или оценки параметра х. Эту вероятность назовем вероятностью опасной ситуации, а Р(В'α | Аγ) = Р'3 – условной вероятностью опасной ситуации, где В'α = Вα
Запишем вероятности Р2 и Р3 в явном виде и выразим их через xн, xв,
P2 = P[(Aα ∩ Bγ)] + P[Cγ ∩ Aα] =
= P[{(xн ≤ α ≤
∩ {(γ <
Воспользуемся дистрибутивными свойствами символов
A
D
Тогда для Р2 имеем:
(A
= [(A
= {[A ∩ (D
= (A ∩ D)
Рассмотрим каждое из пересечений отдельно:
G1 : A ∩ D = (xн ≤ α ≤
Так как случайные величины α и β – независимые, то область их значений можно найти так. Обозначая реализацию α через x, а реализацию β – через y, получим ситуацию, изображенную на рис. 1.32 в виде области G1. Аналогично рис. 1.32–1.36:
G2 : A ∩ K = (xн ≤ α ≤
G3 : B ∩ D = (
G4 : B ∩ K = (