LITMIR.BIZ

В представленной статье рассматриваются проблемы регрессионного анализа пространственных данных на примере моделирования цен вторичного рынка жилья в городе Саратове методом географически взвешенной регрессии.

Подробнее

Любые количественные выводы в маркетинге потребительских рынков и прикладной социологии основаны на асимптотических свойствах выборочных частот. Для преодоления проблемы неоднородности населения во всем мире используют метод «квотных выборок», отражающих по основным категориям структуру генералъной совокупности. В работе предложен метод статистического анализа данных о конечных структурированных множествах, которые получены на основе случайного отбора. Метод основан на исчислении условных вероятностей для статистик бинарных отношений на множествах «наблюдения – дихотомические признаки». По сравнению с квотными методами, предложенный подход значительно повышает точность оценок по населению (покупателям, избирателям) в целом и позволяет получить оценки частот по категориям населения для любых априорных классификаций.

Подробнее

В статье исследуется влияние качества питьевой воды на здоровье населения региона с использованием моделей регрессионного типа. Рассмотрены публикации, посвященные статистической оценке влияния качества питьевой воды на здоровье. Проведен анализ медико-экологических данных. Выявлены статистически значимые в условиях Республики Марий Эл корреляции между показателями заболеваемости и загрязнения питьевой воды. Построены регрессионные модели, устанавливающие количественные зависимости между этими показателями.

Подробнее

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.

Подробнее

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Подробнее

Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.

Подробнее

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.

Подробнее

В статье проведено исследование индикаторов, используемых в рейтингах THE–QS и ARWU 500, определены связи между ними с помощью регрессионных моделей. Показана необходимость критического отношения к результатам рейтингования университетов.

Подробнее

В статье рассматривается эффективность Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) и профильных олимпиад при отборе студентов в МИЭФ – факультет НИУ ВШЭ, который предлагает совместную с Лондонской Школой Экономики программу бакалавриата по экономике. Анализируется зависимость академических успехов студентов первого и второго года обучения от результатов ЕГЭ и профильных олимпиад. Показано, что ЕГЭ по английскому языку не влияет на академические успехи студентов, а ЕГЭ по русскому языку и математике оказывают значимое, примерно одинаковое влияние. Однако именно результат ЕГЭ по русскому языку наиболее сильно влияет на вероятность отчисления студента. Победители олимпиад при тех же результатах ЕГЭ показывают бóльшие успехи по сравнению со своими коллегами.

Подробнее

В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.

Подробнее