Нейросетевая торговая система - Андрей Дибров

Скачать книгу

Это сделано исходя из логики обучения НС. Нам необходимо готовить нейросеть для принятия решения на открытие позиции внутри дня – по достижению максимума или минимума периода. Для повышения качества нам необходимо заглянуть на несколько периодов назад и математически описать уровни исследуемых торговых дней. А так же использовать движение цены внутри дня. Исходя из вышесказанного, индикаторы являются двухуровневыми, т.е. используют два периода графиков – дневной и часовой ( хотя предусмотрена возможность использовать и другие периоды). Еще одной особенностью является то, что для обучения нейросети на покупку и продажу используются модифицированные индикаторы. Далее будут предоставлены описания индикаторов и их коды.

      Для инициализации индикаторов в терминале должны быть загружены исторические данные обоих периодов. Инициируются на младшем таймфрейме.

      И так… индикаторы –

      В названиях индикаторов используются названия оригинальных индикаторов, что дает возможность понимать их производность.

      StoxasticPolzMinTest;

      StoxasticTurnMin;

      WilliamsPolzMaxTest;

      WilliamsTurnMax;

      MaPolzMin;

      MaPolzMax;

      McadPolzMin ( включает в себя индикатор MaPolzMin);

      McadPolzMax ( включает в себя индикатор MaPolzMax);

      Max-OpenOld ( включает в себя индикатор Max) ;

      OpenOld-Min (включает в себя индикатор Min);

      Max;

      Min;

      Индикаторы Max и Min используются также для формирования выборки обучения нейросети.

      Я заранее извиняюсь, если код программ на ваш взгляд выглядит не профессионально, так как сам не является профессиональным программистом. Но это является и плюсом, показывая, что с задачами, описываемыми в книге, могут с успехом справляться и трейдеры без специального программистского образования.

      StoxasticPolzMinTest

      Данный индикатор – перепрограммирован из классического осциллятора “Stoxastic”.

      Для дальнейшего описания индикаторов я буду использовать в качестве старшего таймфрейма – дневные данные предшествующие торговой сессии. В качестве младшего таймфрейма – движение цены по часовым данным. Хотя повторюсь, что мы можем использовать и другие периоды.

      Вычисляется индикатор на основании минимума и максимума количества прошедших дней, которое мы хотим использовать для обучения, и движения цены стремящейся к минимуму в течение каждого часа во время торговой сессии, что, как было сказано выше, обеспечивает динамичное принятие решения. Либо можем использовать цены открытия каждого часа – что является статичным принятием решения.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAI1AoADASIAAhEBAxEB/8QAHAABAAMBAQEBAQAAAAAAAAAAAAQFBgMCAQcI/8QAURAAAQMDAgMBCQsKBQIGAgMBAQACAwQFERIhBhMxIhQVFkFRVFWT0iQyMzVSYXFzkZTRI0JTcoGSobGywTSis8PhBzYlQ2J0gtN1g0Tw8Vb/xAAZAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBAX/xAAsEQEAAQEFCQACAgMBAAAAAAAAARECA3GR8BIhMTJBUWHB4aHRgbEEE/Ei/

Скачать книгу