Нейросетевая торговая система - Андрей Дибров

Скачать книгу

кнопку Next до тех пор, пока не сформируется нейросеть.

      С помощью кнопки Start и запустим процесс обучения.

      После завершения процесса обучения нажмем кнопку Testing.

      В выпадающем списке выберем Production.

      Выберем файл с данными для анализа.

      Создадим текстовой файл Prod.

      И экспортируем в него данные с результатами, полученными от нейросети.

      Откроем файл Prod и скопируем из него отклики нейросети.

      Вставим эти отклики рядом с реальными дневными закрытиями, которые мы хотели бы получить в результате работы нейросети.

      Поместим эти данные на график.

      Результат вроде бы нас должен устроить. Кажется, что полученный результат хорошо накладывается на график цен закрытия. Однако, увеличив масштаб, мы обнаружим, что -

      график отклика нейросети, хоть и повторяет график цен, но на один шаг от него отстает. Причем это не зависит – прогнозируем ли мы ценовые данные или производные от них. Исходя из этого, мы можем вывести какой-то постулат. Например – “То, что для нас – вчера, для нейросети – сегодня”. Согласитесь, что здесь, в принципе, ни о каком прогнозе речи идти не может. Однако, забегая вперед, отмечу, что данный вариант, при определенной доработке мы так же будем использовать. Но, мы бы, конечно, хотели бы использовать постулат – “То, что для нейросети сегодня, для нас – завтра”. Машина времени, какая то. Но мы с Вами ведь понимаем, что все-таки самая лучшая нейросеть – это наш мозг. И то, мы можем использовать этот постулат максимум с 50% успехом (если мы говорим о вероятности да или нет), а то и хуже. Но ведь есть еще и третий вариант постулата – “То, что для нейросети – вчера, для нас – сегодня”. Разберем, что для нас означают эти постулаты в трейдинге:

      первый – мы совершаем сделку и завтра получаем ответ от нейросети, что мы открылись в       правильном направлении или нет. Хотя мы это уже знаем и без нейросети;

      второй – мы получаем информацию от нейросети, совершаем сделку и завтра видим,       правильная рекомендация была или нет;

      третий – мы получаем информацию от нейросети, когда нам надо совершить ту или иную       сделку.

      Первый вариант, естественно мы отбрасываем сразу. А вот второй и третий для торговли подходят. Однако второй вариант – вариант как бы заглядывания в будущее. Утрировано этот вариант торговли заключается в том, что мы получаем сигнал от нейросети в определенный момент времени – например по закрытию дня с прогнозом как закроется следующий день. Реализовать его для чисто механической торговли на данном этапе сложно. Ну, а если представить, что им получит возможность воспользоваться большинство торговцев – то он сразу же потеряет свою актуальность. Смысл третьего варианта, заключается в том, что мы отслеживаем отклик нейросети

Скачать книгу