LITMIR.BIZ

      С_R – regulatory capital – регуляторный капитал;

      RWA – risk weighted assets – взвешенные на риск активы;

      CRWA – credit risk weighted assets – взвешенные на кредитный риск активы;

      MR – market risk – рыночный риск;

      OR – operational risk – операционный риск;

      α – поправочный коэффициент, который органы надзора могут применять к RWA при подходах IRB. Цель введения этого коэффициента – обеспечить, постоянство величины регулятивного коэффициента после введения в действие Базеля-2. Если бы при этом общая величина С_R увеличилась, то α был бы меньше единицы (α < 1), а если бы уменьшилось, то α > 1. В настоящее время Базельский комитет предлагает α = 1,06, то есть считается, что произойдет некоторое общее снижение расчетных величин капитала, вызванное введением системы Базель-2. Значение этого коэффициента будет по необходимости подвергаться уточнению.

      Если ставится цель повышения точности расчетов, то в оба варианта документа следовало бы добавить еще одно уравнение, и тогда во втором случае получим