Институт проблем риска. Образование, наука - В. Б. Живетин

Скачать книгу

реализации.

      Путем построения математической модели системы минимизации рисков функционирования банковских систем, обладающих изменяющимися во времени структурно-функциональными свойствами: свойствами систем контроля, которым присущи случайные погрешности, а также систем управления, обусловливающих отклонения реализованной цели от заданной.

      Возможности разработанного метода.

      Обусловлены применением структурно-функционального синтеза и анализа банковских систем, позволяющих проводить: анализ области безопасных (допустимых) значений финансовых процессов; анализ вероятностных показателей рисков и безопасности банковских систем; прогнозирование вероятностных показателей рисков и безопасности; управление вероятностными показателями, ограничивая их значения нормативной величиной.

      Предполагаемые заказчики:

      – Международный валютный фонд,

      – страновые банковские системы,

      – коммерческие банки.

      Банковская отрасль, будучи ключевой отраслью всей экономики, постоянно работает с самыми разнообразными рисками. Банки за свою многовековую историю накопили большие знания в этой области. Имея интересы, общие для всех финансовых посредников, банки имеют и свои особенные потребности в управлении рисками. Во-первых, они нуждаются в создании и дальнейшем развитии интегрированных систем управления собственными рисками. Во-вторых, они нуждаются в системах оценки и мониторинга рисковых позиций заемщиков, которые должны быть авторитетными и независимыми.

      При этом они нуждаются в контроле и управлении систем: «банк – заемщик»; «банк – экономика страны», т. е. в решении проблем безопасности и эффективности функционирования на уровне динамических систем, состояние которых характеризуется:

      1) областью устойчивости финансовых процессов динамических систем, выход из которой обусловливает критические, кризисные, катастрофические состояния систем;

      2) свойствами систем контроля финансовых динамических процессов, погрешности которых обусловливают погрешности управления, цель таких систем – предотвращать выход в область критических значений финансовых потоков (разорения банковско-финансовых систем «банк – заемщик»);

      3) областями допустимых и критических значений, включающих: а) область устойчивых состояний системы без учета случайных факторов риска и случайных погрешностей систем контроля и управления; б) область допустимых состояний с учетом факторов риска, погрешностей системы контроля, которые порождают погрешности систем управления.

      При этом, согласно п. 3, наша задача – разработать методы и средства расчета:

      1) области устойчивых состояний системы, зависящей от функциональных особенностей подсистем анализируемой системы, так, например, «банк – заемщик»;

      2) области контролируемых допустимых состояний, которые включены в область устойчивых состояний, т. е. уменьшают наши возможности по самореализации человеческой деятельности,

Скачать книгу