Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке - А. Д. Аганин

    Прикладная эконометрика. Научные статьи
    Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке - А. Д. Аганин Прикладная эконометрика. Научные статьи

    Аннотация

    В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

    Подробнее