ТОП просматриваемых книг сайта:
В. В. Лакшина
Список книг автора В. В. ЛакшинаМожно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности - В. В. Лакшина
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.