ТОП просматриваемых книг сайта:
А. С. Чижова
Список книг автора А. С. ЧижоваЭконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов - А. С. Чижова
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.