ТОП просматриваемых книг сайта:
Картографирование BVAR. Б. Б. Демешев
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Информация о книге
Название Картографирование BVAR
Год выпуска 2016
isbn
Автор произведения Б. Б. Демешев
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство Синергия
Аннотация
Работа представляет собой обзор метода оценивания и прогнозирования с помощью BVAR. Предлагается классификация наиболее часто встречающихся априорных распределений и показывается, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. Отдельный раздел описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. Одна из частей работы посвящена прогнозированию с помощью BVAR. Авторы рассматривают как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности.