LITMIR.BIZ

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.

Подробнее

В работе анализируются экономики России и Армении на предмет наличия в них явления, известного под названием «голландская болезнь». Термин «голландская болезнь», изначально связанный с негативными изменениями в структуре экономики, последовавшими вслед за разработкой крупных месторождений природных ресурсов в ряде стран, в настоящее время трактуется несколько шире. В ряде исследований, в частности в Докладе Всемирного Банка от 2009 года, описываются процессы, по ряду признаков схожие с «голландской болезнью», но вызванные «экспортом» трудовых ресурсов и последующим значительным притоком денежных переводов в страну. На основании разработанной теоретической модели для экономик России и Армении оценены эконометрические зависимости, указывающие на ряд общих черт для данных экономик, которые возможно трактовать как наличие «голландской болезни», вызванной в одном случае экспортом углеводородов, в другом – трудовой миграцией.

Подробнее

В работе рассматривается DSGE модель малой открытой экономики с промежуточным валютным режимом. В модель добавлено уравнение баланса центрального банка, позволяющее ввести два независимых инструмента монетарной политики, что становится возможным благодаря эндогенной премии за риск в уравнении непокрытого процентного паритета. В работе поднимается вопрос о том, сколько независимых правил монетарной политики необходимо для описания динамики макроэкономических переменных в России за 2001–2012 гг. Для ответа на этот вопрос осуществляется байесовская оценка DSGE модели для четырех комбинаций правил монетарной политики. Основной результат, полученный в работе, состоит в том, что для описания динамики 14 наблюдаемых переменных необходимо использовать правило Тэйлора совместно с правилом корректировки валютного курса.

Подробнее

Журнал адресован специалистам аналитических отделов банков, компаний, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, маркетологам и менеджерам различного уровня, а также научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области эконометрики и прикладной статистики. В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы, помещаемые в журнале, посвящены эмпирическому анализу конкретных российских социально-экономических и финансовых процессов и систем, проблемам образования и консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: • принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; • выбора оптимальных решений игры на финансовых и фондовых рынках; • эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализа и прогноза потребительского спроса; • прогнозирования в бизнесе и в задачах социально-экономического развития региона, страны в целом; • использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; • содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Журнал является первым и единственным периодическим изданием в данной области, дополняющим такие известные зарубежные журналы, как Journal of Applied Econometrics, Econometrica, Journal of Econometrics, Econometrics Reviews и др. Журнал выходит 4 раза в год. Журнал включен в международную базу данных RePEc.

Подробнее

Начало в № 4(52) 2014 г. Руджеро Сергеевич Гиляревский (р. 31 августа 1929 г.) – филолог, специалист в области информатики, научных и массовых коммуникаций. Кандидат педагогических наук, доктор филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). Ко дню рождения Р. С. Гиляревского редакция журнала подготовила цикл бесед с юбиляром, посвященный анализу тенденций и перспектив развития информационно-коммуникационных технологий в современном обществе. В этом выпуске мы публикуем первую часть интервью, а также краткую биографию и перечень работ Руджеро Сергеевича в области информатики.

Подробнее

Оптимальное использование аэропортовой инфраструктуры является значимым аспектом развития гражданской авиации Российской Федерации. При этом развитие инструментов оценки эффективности использования аэропортовой инфраструктуры невозможно без постоянного мониторинга ряда значимых показателей. Данная работа посвящена выбору таких показателей и метода их расчета, а также оценке возможности алгоритмизации расчетных механизмов с целью совершенствования применяемых инструментов государственного управления развитием авиационных перевозок.

Подробнее

В статье, наряду с детальным обзором природы международных индексов развития информационного общества, определяется место России в международных рейтингах. Выявляются лучшие и худшие компоненты в структуре индексов применительно к России. Рассматривается сопряжение международных индексов развития информационного общества со Стратегией развития страны до 2020 г. в целях корректировки данной Стратегии.

Подробнее

Практика преодоления техногенных катастроф последних лет сформировала требования к проектированию и созданию современных региональных автоматизированных систем управления. В работе предлагаются модели жизненного цикла (ЖЦ) системы правообладателя и поставщика. На основе моделей ЖЦ предлагается формализация задач, для которых целесообразно использовать имитационное моделирование (ИМ). Фактически речь идет о формализации ЖЦ системы, построении модели ЖЦ системы как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика стандартного решения, о необходимости «привязки» задач, которые могли бы эффективно решаться на основе ИМ к модели ЖЦ системы.

Подробнее

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Подробнее

Описывается метод классификации изображений, основанный на использовании семантических связей между классами и автоматически полученной обучающей выборке. Метод позволяет анализировать сложные изображения путем корректировки результатов классификации семантически близких классов. Приводятся схема работы и применяемые формулы.

Подробнее