ТОП просматриваемых книг сайта:
А. В. Исаков
Список книг автора А. В. ИсаковСигнальная модель для внутреннего денежного рынка - А. В. Исаков
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.