ТОП просматриваемых книг сайта:
Е. Ю. Щетинин
Список книг автора Е. Ю. ЩетининМодель распределений вероятностных смесей экстремальных величин - Е. Ю. Щетинин
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.