ТОП просматриваемых книг сайта:
И. Ю. Лукашин
Список книг автора И. Ю. ЛукашинРоссийский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг. - И. Ю. Лукашин
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.