ТОП просматриваемых книг сайта:
В. А. Балаш
Список книг автора В. А. БалашИспользование данных новостной аналитики в GARCH моделях - В. А. Балаш
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.
Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость - В. А. Балаш
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В представленной статье рассматриваются проблемы регрессионного анализа пространственных данных на примере моделирования цен вторичного рынка жилья в городе Саратове методом географически взвешенной регрессии.