Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) - Е. Синельникова-Мурылева

    Прикладная эконометрика. Научные статьи
    Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) - Е. Синельникова-Мурылева Прикладная эконометрика. Научные статьи

    Аннотация

    Данная работа посвящена анализу проблемы тестирования и датировки пузырей на финансовых рынках. Обозреваются и обсуждаются различные подходы и методы тестирования данных на наличие пузырей, а также определения датировки возникновения и момента сдутия пузыря. Рассмотренные подходы применяются к российским данным по валютному курсу за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2015 г. Результаты указывают на существование пузыря на российском валютном рынке в период с октября по декабрь 2014 г. Сдутие пузыря ассоциируется с повышением 16 декабря 2014 г. Банком России ключевой ставки до 17%.

    Подробнее