ТОП просматриваемых книг сайта:
А. А. Цыплаков
Список книг автора А. А. ЦыплаковОценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты - А. А. Цыплаков
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.