ТОП просматриваемых книг сайта:
А. В. Семушин
Список книг автора А. В. СемушинВлияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами - А. В. Семушин
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.