LITMIR.BIZ

Скачать книгу

      //| Copyright © 2019, Andrey Dibrov. |

      //|"https://www.youtube.com/channel/UCScAAn_sRRaKHdNIxl0aI9A?view_as=subscriber" |

      //+–+

      #property copyright "Copyright © 2019, Andrey Dibrov."

      #property link "https://www.youtube.com/channel/UCScAAn_sRRaKHdNIxl0aI9A?view_as=subscriber"

      #property show_inputs

      extern string Date="2004.07.01 00:00";

      extern string DateOut="2010.12.31 23:00";

      //+–+

      //| script program start function |

      //+–+

      int start()

      {

      int handle=FileOpen("In.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,";");

      int handleOut=FileOpen("Out.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,";");

      Alert("Идет запись файлов");

      for(int i=iBars(NULL,0)-1; i>=0; i–)

      {

      string Date1=TimeToStr(iTime(NULL,0,i));

      if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)

      {

      if(iHigh(NULL,0,i)>iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i) && iLow(NULL,0,i)<iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i) && ((iHigh(NULL,0,i+1)<iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1) && iLow(NULL,0,i+1)<iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1)) ||

      (iHigh(NULL,0,i+1)>iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1) && iLow(NULL,0,i+1)>iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1))))

      {

      FileWrite(handle,

      iWPR(NULL,0,14,i+3),

      iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i+3),

      iRVI(NULL,0,10,MODE_MAIN,i+3),

      iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,i+3),

      iOsMA(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,i+3),

      iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+3),

      iWPR(NULL,0,14,i+2),

      iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i+2),

      iRVI(NULL,0,10,MODE_MAIN,i+2),

      iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,i+2),

      iOsMA(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,i+2),

      iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+2),

      iWPR(NULL,0,14,i+1),

      iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i+1),

      iRVI(NULL,0,10,MODE_MAIN,i+1),

      iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,i+1),

      iOsMA(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,i+1),

      iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i+1),

      iWPR(NULL,0,14,i),

      iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i),

      iRVI(NULL,0,10,MODE_MAIN,i),

      iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,i),

      iOsMA(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,i),

      iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,i));

      FileWrite(handleOut,iClose(NULL,1440,iBarShift(NULL,1440,iTime(NULL,0,i)))-iOpen(NULL,0,i));

      }

      }

      }

      FileClose(handle);

      FileClose(handleOut);

      Alert("Файлы записаны");

      return(0);

      }

      //+–+

      В результате работы скрипта мы получим в папке /MQL4/Files каталога данных MT4 два файла In.csv и Out.csv. Исходя из имен этих файлов – первый является файлом входов нейросети. Выборку данных мы делаем с использованием технического индикатора Bollinger Bands. Т.е. записываем значения индикаторов с глубиной три часа в момент, когда максимум часа выше средней линии, а минимум ниже. Также максимум и минимум предыдущего часа либо одновременно выше средней линии или ниже. Файл Out.csv – файл, в который мы записали, соответственно с использованием индикатора Bollinger Bands выборку разницы закрытия дня и открытия текущего часа. Таким образом, мы тренируем нейросеть на направление движения цены и ее амплитуду. Эти данные мы записываем с помощью скрипта, так как нам необходимы значения (закрытие дня), которые с помощью эксперта мы записать не сможем. А вот для того, что бы получить достоверный результат при тестировании нейросети – тестовое множество нам надо записать с помощью эксперта.

      Запустим в тестере стратегий эксперт “ExpertPrimer”, как показано на рисунке выше.

      //+–+

      //| ExpertPrimer.mq4 |

      //| Copyright © 2019, Andrey Dibrov. |

      //|"https://www.youtube.com/channel/UCScAAn_sRRaKHdNIxl0aI9A?view_as=subscriber"

Скачать книгу