Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews - Владимир Георгиевич Брюков

Скачать книгу

рассчитывается таким образом:

      3. В столбце t-СТАТИСТИКА даны расчетные значения t-критерия. При этом для свободного члена t-статистика вычисляется по формуле (2.18):

      где a – коэффициент свободного члена уравнения.

      В нашем случае t-статистика находится следующим образом:

      Для коэффициента регрессии t-статистика рассчитывается по формуле (2.19):

      где b – коэффициент регрессии

      В нашем случае t-статистика находится следующим образом:

      4. В столбце Р-ЗНАЧЕНИЕ сгенерированы уровни значимости, соответствующие вычисленным в предыдущем столбце значениям t-статистики.

      В Excel Р-значение находится с помощью следующей функции:

      СТЬЮДРАСП (Х=tст.;df=n-k-1;хвосты=2);

      где в опции Х дается t-статистика, для которой нужно вычислить двустороннее распределение; в опции df – число степеней свободы; в опции хвосты – цифра 2 для двустороннего распределения.

      В данном случае для свободного члена уравнения эта функция приобретает следующий вид: СТЬЮДРАСП (2,284573;215-1-1=213;2)= 0,023323

      Следовательно, Р-значение коэффициента свободного члена уравнения показывает, что данный коэффициент значим лишь при 5% уровне значимости, но не значим при 1% уровне значимости.

      Для коэффициента регрессии Р-значение в Excel находится следующим образом: СТЬЮДРАСП (23,12267;215-1-1=213;2)= 5,4E-60=0,0

      Следовательно, Р-значение коэффициента регрессии показывает, что данный коэффициент значим не только при 5% уровне значимости, но и при 1% уровне значимости.

      5. Столбцы Нижние 95% и Верхние 95% показывают соответственно нижние и верхние интервалы значений коэффициентов при 95 % уровне значимости. Для расчета доверительных интервалов сначала находится критическое значение t-критерия, которое в Excel находится с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР (α =0,05 ;df=n-k-1); где в опции α – величина риска, коэффициент регрессии (или свободный член) не окажутся в рамках установленных доверительных интервалов); в опции df – число степеней свободы.

      Таким образом для 95% уровня надежности t-критерий = СТЬЮДРАСПОБР (α =0,05 ;df=215-1-1)= 1,9712

      Далее для свободного члена уравнения находим:

      Значение столбца Нижние 95%=Коэффициент – Стандартная ошибка* t-критерий=1,995805– (0,873601*1,9712)= 0,273794.

      Значение столбца ВЕРХНИЕ 95%=Коэффициент + Стандартная ошибка* t-критерий=1,995805 + (0,873601*1,9712)= 3,717815.

      Для коэффициента регрессии Time находим:

      Значение столбца Нижние 95%=Коэффициент – Стандартная ошибка* t-критерий=0,162166– (0,007013*1,9712)= 0,148342.

      Значение столбца ВЕРХНИЕ 95%=Коэффициент + Стандартная ошибка* t-критерий=0,162166+ (0,007013*1,9712)= 0,175991.

      6. Столбцы Нижние 99% и Верхние 99% показывают соответственно нижние и верхние интервалы значений коэффициентов при 99 % уровне значимости. При этом значения столбца Нижние 99% и Верхние 99% находятся аналогичным образом, как и значения столбцов Нижние 95% и Верхние 95%.

      Единственное отличие, это расчет t-критерия для 99% уровня надежности. При этом t-критерий = СТЬЮДРАСПОБР (α =0,01 ;df=215-1-1)= 3,3368. Найденный t-критерий используют при нахождении 99% доверительных

Скачать книгу