LITMIR.BIZ

Скачать книгу

с алгоритмом действий № 2 «Импорт данных и создание рабочего файла в EViews».

      Далее строим коррелограмму, тем более что в EViews это сделать довольно просто. С этой целью в Workfile (рабочем файле) данной программы открываем файл USDOLLAR. После чего в файле USDOLLAR нам необходимо выбрать опции View/Correlogram, а в появившемся окне (см. рис. 3.1) Correlogram Specification (спецификация коррелограммы) оставить заданные по умолчанию опцию Level (исходный уровень) и опцию LAGS TO INCLUDE (максимальную величину лага, включенного в коррелограмму). В результате у нас получится коррелограмма исходных уровней (фактических значений курса доллара) временного ряда USDOLLAR с величиной лага от 1 до 36.

      Шаг 2. Дополнительные возможности, которые можно использовать для построения коррелограммы

      В том случае, если бы мы выбрали, например, опцию 1st difference (разница исходных уровней первого порядка) или 2nd difference (разница исходных уровней второго порядка), то тогда бы была построена коррелограмма не исходных уровней временного ряда, а соответственно, их первых и вторых разностей. Например, исходный уровень для курса доллара по состоянию на апрель 2010 г. был равен 29,2886 рублям. В то время как разница исходных уровней первого порядка на эту же дату оказалась равна -0,0752 рубля (то есть по сравнению с прошлым месяцем курс доллара снизился на 7,52 коп.), а разница исходных уровней второго порядка составила 0,5094 рубля (то есть падение курса доллара по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 50,94 коп.).

      Рис. 3.1. Использование опций Level и Lags to include для построения кореллограммы

      В полученной коррелограмме (см. табл. 3.1) можно увидеть, как меняется коэффициенты автокорреляции (Autocorrelation или АС) и частной автокорреляции (Partial Correlation или РАС) в зависимости от изменения величины лага. Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уровней ряда. Так, коэффициент автокорреляции уровней первого порядка измеряет корреляционную зависимость между динамикой курса доллара временного ряда t и динамикой курса доллара временного ряда t-1, то есть в нашем случае измеряется коэффициент автокорреляции при лаге в один месяц. В свою очередь, коэффициент автокорреляции уровней второго порядка измеряет зависимость между динамикой курса доллара временного ряда t и динамикой курса доллара временного ряда t-2, то есть при лаге в два месяца. И так далее, вплоть до коэффициента автокорреляции уровней 36 порядка, измеряющего зависимость между динамикой курса доллара временного ряда t и динамикой курса доллара временного ряда t-36, то есть с лагом в 36 месяцев.

      При этом коэффициент автокорреляции уровней k-ого (то есть первого, второго… тридцать шестого) порядка находится в EViews по формуле (3.7):

      где n – количество наблюдений во временном ряде; k – величина лага; Yt – динамика курса доллара временного ряда t;Y t-k – динамика курса доллара временного ряда t-k; Y – с черточкой сверху средняя для всей выборки.

      Следует заметить, что коэффициент автокорреляции, рассчитываемый в EViews, несколько отличается от обычно вычисляемого коэффициента автокорреляции. Дело в том, что в EViews с целью упрощения вычислений в качестве Y ‑ взята средняя для всей выборки, в то время

Скачать книгу