Аннотация

В статье приводится сравнительный анализ моделей стохастической границы. Построена модель потенциального объема публикаций в динамике и модель потенциального объема публикаций, учитывающая опыт научного работника. Получены оценки технической эффективности научного работника. Уточняется определение и модель производственного потенциала.

Аннотация

В статье темпы роста совокупной производительности факторов производства (СПФ) для российских промышленных предприятий за 1995—2004 годы определены тремя различными методами – непараметрическим и основанными на оценках транслогарифмической и стохастической производственных функций. Оценка СПФ на основе стохастической производственной функции позволяет разложить ее динамику на изменения за счет технологического прогресса, а также уровня неэффективности производства, т. е. расстояния до границы производственных возможностей. Показано, что темпы технологического прогресса в 1995—2004 годы нарастали, но положительное влияние этого фактора сдерживалось увеличением разрыва в эффективности производства внутри каждой отрасли.

Аннотация

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Аннотация

В работе оценивается отдача – в терминах надбавки к заработной плате и стабильности занятости – на диплом по группам специальностей (педагогическим, экономическим, техническим, гуманитарным и медицинским) на основе данных Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения (РМЭЗ). В ходе исследования было выявлено, что внутри заданного уровня образования наблюдается существенная вариация отдачи на специализацию образования. Работа демонстрирует положительную оценку современным рынком труда среднего и высшего профессионального образования, в области технических знаний, как для мужчин, так и для женщин. Год получения диплома оказался статистически незначимым, а потому нельзя утверждать, что старые дипломы в целом хуже новых, или наоборот.

Аннотация

Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.

Аннотация

В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody's Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и развивающихся стран. В число объясняющих факторов моделей множественного выбора помимо финансовых индикаторов деятельности банка включены макроэкономические переменные и суверенный потолок банковских рейтингов. За счет введения макропеременных и использования нелинейных преобразований шкал объясняющих переменных повышена предсказательная сила моделей. Проверена гипотеза существования отрицательного временного тренда в рейтингах. Построены модельные рейтинги российских банков.

Аннотация

В августе 2004 года принят закон, в соответствии с которым, начиная с 2005 года, часть натуральных льгот заменяется денежными выплатами и передается в ведение региональных бюджетов. В этой работе, используя микросимуляционный анализ, на основе данных Национального обследования благосостояния домохозяйств и участия в социальных программах (НОБУС), мы изучаем последствия монетизации льгот для региональных бюджетов и благосостояния населения.

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния реального обменного курса рубля на макроэкономическую и отраслевую динамику российской экономики. Эконометрическое исследование этой проблемы базируется на дезагрегированной макромодели, учитывающей взаимосвязь основных секторов российской экономики. Макромодель позволяет сделать вывод, что текущее реальное укрепление рубля приводит к сокращению реального выпуска в основных секторах экономики. Устойчивые ожидания укрепления рубля в реальном выражении приводят, напротив, к общему экономическому росту. Выводы макромодели подтверждаются результатами эконометрического исследования, основанного на принципах коинтеграционного анализа Энгеля-Грэйнджера: укрепление рубля в реальном выражении оказывает значимый негативный эффект на динамику производства в основных отраслях российской экономики, а также отрицательно влияет на основные макропоказатели. Лишь в отраслях, ориентированных на конечный потребительский спрос, укрепление рубля вызывает рост производства.

Аннотация

В работе представлены результаты прикладных исследований по оценке производственного потенциала на основе методологии стохастической граничной функции. Проведен сравнительный анализ моделей стохастической границы на базе оценок технической эффективности производства. Предложены определение и модель производственного потенциала с управляемыми факторами неэффективности.

Аннотация

В работе осуществляется построение и исследование модификации метода k-средних с неизвестным числом классов, общая схема которой была предложена профессором С. А. Айвазяном. В процедуре используется адаптивная метрика Махаланобиса и динамически рассчитываемые меры аномальности наблюдения и однородности классов. С помощью предложенного метода осуществляется классификация регионов РФ с целью определения кластеров, однородных по уровню благосостояния, качеству населения и социальной сферы.